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 High Accurate Strong Stable Preserving Schemes for Solving FBSDEs

主讲人：赵卫东

摘要：This talk concerns with strong stability preserving (SSP) multistep schemes for forward backward stochastic differential equations (FBSDEs). We first perform a comprehensive analysis on a general type of multistep schemes for FBSDEs, then we present new sufficient conditions on the coefficients such that the associated schemes are stable and enjoy certain order of consistency. Upon these results, we propose a practical way to design high-order SSPM schemes for FBSDEs. Some numerical experiments are carried out to show the merits of our SSPM schemes.

主讲人简介：赵卫东，山东大学教授，博士生导师。1987年山东大学计算数学硕士毕业， 1992年师从袁益让教授攻读博士，95年博士毕业。主要从事科学计算和应用的教学科研工作，发表有关学术论文100多篇。主持和承担完成国家自然科学基金项目面上、重点、国家重点研发计划重点专项、国家“973”项目、和实际应用等多个项目。在袁益让教授的油资源二次运移定量模拟研究课题组中获胜利油田科技进步一等奖、山东省科学技术三等奖（2003）；在彭实戈院士课题组中获 “金融数学高级人才培养体系的构建和创新实践”山东省教学成果一等奖（2009）、“金融数学高级人才培养体系的创建和实践”国家教学成果二等奖（2009）。目前主要从事正倒随机微分方程、深度学习、随机最优控制、非确定定量等算法及其理论与应用研究。

邀请人：黄乘明

时间：2025年9月26日10:00-12:00

地点： 科技楼南楼706会议室